فوركس يعبر عن الارتباط

فوركس كروسز 4.

ماذا أفعل؟ أولا، ترتبط العديد من أزواج العملات الرئيسية في حركة سعرها، وهذا يعني أنها تتحرك تقريبا متطابقة مع بعضها البعض. يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية. في مثل هذه الحالات، يمكنك التحقق من زوج العملات المرتبطة والبحث عن استمرار أو إشارة عكس. السعر المعلن رسميا هو السعر الفوري.

فيديو حسب الموضوع:

MA9 عبر MA21 و أدكس الاتجاه البديل بعد استراتيجية تجارة الفوركس.

9 الردود على & لدكو؛ فوريكس كروسز 4 & رديقو؛

تعريف حصتها في السوق: نسبة مئوية من إجمالي حجم المبيعات في السوق التي يتم التقاطها بواسطة علامة تجارية أو منتج أو شركة.

وقد تم اختبار طريقة الربح النقر وثبت أن تكون واحدة من أسهل الطرق (محدودة فقط لأول 24HRS من إطلاق!

استخدام جزء واحد للتداول في حين أن الجزء الثاني يترك كما الاحتياطي التجارة في حالة.

وقد تم اختبار جميع الاستراتيجيات بدقة.

هنا هي قائمة المقارنة من تلك التي تقدم أفضل الميزات.

كوم لندن غب N.

ولكن بالنسبة للمبتدئين، تداول الأسهم على الانترنت هو الغموض الكلي.

قائمة من أفضل 10 وسطاء الخيارات الثنائية في جميع أنحاء العالم.

استخدام علاقات العملات إلى أدائك.

ولكي تكون متداولا فعالا، فإن فهم حساسية محفظتك بالكامل لتقلبات السوق أمر مهم. هذا هو الحال بشكل خاص عند تداول العملات الأجنبية. لأن أسعار العملات في أزواج، لا زوج واحد يتداول مستقلة تماما عن الآخرين. وبمجرد معرفتك بهذه الارتباطات وكيفية تغييرها، يمكنك استخدامها للتحكم في تعرضك للمحفظة بشكل عام. (للحصول على دليل لجميع الأشياء الفوركس، تحقق من إنفستوبيديا لدينا ميزة خاصة: الفوركس.)

السبب في الترابط بين أزواج العملات من السهل أن نرى: إذا كنت تتداول الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني (زوج غبب / جبي)، على سبيل المثال، كنت في الواقع تداول مشتق من غبب / أوسد و أوسد / جبي أزواج . وبالتالي، يجب أن يرتبط زوج الجنيه الإسترليني / الين الياباني إلى حد ما بأحد أزواج العملات الأخرى إن لم يكن. ومع ذلك، فإن الترابط بين العملات ينبع من أكثر من مجرد كونها في أزواج. في حين أن بعض أزواج العملات سوف تتحرك جنبا إلى جنب، أزواج العملات الأخرى قد تتحرك في اتجاهات متعاكسة، والذي هو في جوهره نتيجة لقوى أكثر تعقيدا.

الارتباط، في العالم المالي، هو مقياس إحصائي للعلاقة بين اثنين من الأوراق المالية. ويتراوح معامل الارتباط بين -1 و +1. ويعني ارتباط 1+ أن زوجي العملات سيتحركان في نفس الاتجاه بنسبة 100٪ من الوقت. علاقة ارتباط -1 تعني أن زوجي العملات سيتحركان في الاتجاه المعاكس بنسبة 100٪ من الوقت. ويعني وجود ارتباط بين الصفر أن العلاقة بين أزواج العملات عشوائية تماما.

قراءة جدول الترابط.

مع هذه المعرفة من الارتباطات في الاعتبار، دعونا ننظر إلى الجداول التالية، كل تظهر الارتباطات بين أزواج العملات الرئيسية خلال شهر فبراير 2018.

ويبين الجدول العلوي أعلاه أنه خلال شهر فبراير (شهر واحد) ور / أوسد وكان غبب / أوسد علاقة إيجابية قوية جدا من 0.95. وهذا يعني أنه عندما يرتفع زوج العملات ور / أوسد، ارتفع زوج العملات غبب / أوسد أيضا بنسبة 95٪ من الوقت. على مدى الأشهر الستة الماضية على الرغم من أن الارتباط كان أضعف (0.66) ولكن على المدى الطويل (1 سنة) أزواج العملات لا تزال لديها علاقة قوية.

على النقيض من ذلك، كان زوج العملات ور / أوسد و أوسد / تشف ارتباطا سلبيا شبه مثالي من -1.00. وهذا يعني أن 100٪ من الوقت، عندما ارتفع ور / أوسد، بيع الدولار / فرنك. وتظل هذه العلاقة صحيحة على مدى فترات أطول حيث تظل أرقام الارتباط مستقرة نسبيا.

إلا أن الترابطات لا تظل دائما مستقرة. تأخذ أوسد / كاد و أوسد / تشف، على سبيل المثال. مع معامل 0.95، كانت لديهم علاقة إيجابية قوية خلال العام الماضي، ولكن تدهورت العلاقة بشكل كبير في فبراير 2018 لعدد من الأسباب، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وصعورة بنك كندا. (لمزيد من المعلومات، راجع استخدام تعادل سعر الفائدة لتداول الفوركس.)

ومن الواضح بعد ذلك أن الارتباطات تتغير، مما يجعل بعد التحول في الارتباطات أكثر أهمية. المشاعر والعوامل الاقتصادية العالمية ديناميكية جدا ويمكن أن تتغير حتى على أساس يومي. الارتباطات القوية اليوم قد لا تتماشى مع الارتباط الأطول أجلا بين أزواج العملات. وهذا هو السبب في أن إلقاء نظرة على الارتباط المتبادل لمدة ستة أشهر هو أيضا مهم جدا. وهذا يوفر منظورا أوضح بشأن متوسط ​​العلاقة بين ستة أزواج من العملات، وهو ما يميل إلى أن يكون أكثر دقة. وتتغير الترابطات لعدة أسباب، منها أكثرها شيوعا تباين السياسات النقدية، وحساسية بعض أزواج العملات إزاء أسعار السلع الأساسية، فضلا عن العوامل الاقتصادية والسياسية الفريدة.

في ما يلي جدول يوضح الارتباطات المرتفعة لمدة ستة أشهر التي يتقاسمها زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) مع أزواج أخرى:

حساب الارتباطات نفسك.

أفضل طريقة للحفاظ على التيار على اتجاه وقوة الارتباطات الارتباط الخاص بك هو لحسابها نفسك. هذا قد يبدو صعبا، لكنه في الواقع بسيط جدا.

لحساب ارتباط بسيط، استخدم جدول بيانات، مثل ميكروسوفت إكسيل. العديد من حزم الرسوم البيانية (حتى بعض تلك الحرة) تسمح لك بتحميل أسعار العملات اليومية التاريخية، والتي يمكنك بعد ذلك النقل إلى إكسيل. في إكسيل، مجرد استخدام الدالة الارتباط، وهو = كوريل (المدى 1، مجموعة 2). وتعطي القراءات المتأخرة التي تمتد سنة واحدة وستة وثلاثة أشهر وشهر واحد نظرة أشمل على أوجه التشابه والاختلاف في الترابط مع مرور الوقت؛ ومع ذلك، يمكنك أن تقرر لنفسك الذي أو كم من هذه القراءات التي تريد تحليلها.

وهنا يتم مراجعة عملية حساب الارتباط خطوة خطوة:

1. الحصول على بيانات التسعير لزوجين عملتك. يقولون أنهم غبب / أوسد و أوسد / جبي.

2. جعل اثنين من الأعمدة الفردية، كل المسمى مع واحدة من هذه الأزواج. ثم ملء الأعمدة مع الأسعار اليومية الماضية التي وقعت لكل زوج على مدى الفترة الزمنية التي تقوم بتحليلها.

3. في الجزء السفلي من أحد الأعمدة، في فتحة فارغة، اكتب في = كوريل (

4. تسليط الضوء على كافة البيانات في واحدة من أعمدة التسعير. يجب أن تحصل على مجموعة من الخلايا في مربع الصيغة.

5. اكتب فاصلة.

6. كرر الخطوات 3-5 للعملة الأخرى.

7. أغلق الصيغة بحيث تبدو مثل = كوريل (A1: A50، B1: B50)

8 - ويمثل الرقم الذي يتم إنتاجه العلاقة بين أزواج العملات.

على الرغم من تغيير الارتباطات، فإنه ليس من الضروري لتحديث الأرقام الخاصة بك كل يوم، وتحديث مرة واحدة كل بضعة أسابيع أو على الأقل مرة واحدة في الشهر عموما فكرة جيدة.

كيفية استخدامه لإدارة التعرض.

الآن بعد أن كنت تعرف كيفية حساب الارتباطات، فقد حان الوقت للذهاب حول كيفية استخدامها لصالحك.

أولا، يمكن أن تساعدك على تجنب الدخول إلى موقعين يلغيان بعضهما البعض، على سبيل المثال، من خلال معرفة أن زوج يورو / دولار ور / أوسد يتحرك في اتجاهين متعاكسين ما يقرب من 100٪ من الوقت، سترى أن وجود محفظة طويلة من اليورو / الدولار الأمريكي واليورو مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) هو نفس عدم وجود أي موقف فعلي - وهذا صحيح لأنه، كما يشير الارتباط، عندما يرتفع زوج العملات ور / أوسد، سيخضع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) لعملية بيع. من ناحية أخرى، عقد طويل ور / أوسد وطويلة أود / أوسد أو نزد / أوسد يشبه مضاعفة على نفس الموقف منذ الارتباطات قوية جدا. (اعرف المزيد في الفوركس: الخوض في سوق العملات.)

والتنويع عامل آخر ينبغي مراعاته. وبما أن ارتباط اليورو مقابل الدولار الأمريكي (أود / أوسد) و أود / أوسد (أوسد / أوسد) ليس تقليديا إيجابيا بنسبة 100٪، يمكن للمتداولين استخدام هذين الزوجين لتنويع مخاطرهما إلى حد ما مع الحفاظ على وجهة نظر أساسية. على سبيل المثال، للتعبير عن توقعات هبوطية على الدولار الأمريكي، فإن المتداول، بدلا من شراء زوجتين من زوج اليورو / الدولار الأمريكي، قد يشتري الكثير من زوج اليورو / الدولار الأمريكي و الكثير من الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي. ويتيح الترابط غير الكامل بين أزواج العملات المختلفة مزيدا من التنويع وخطر أقل هامشيا. وعلاوة على ذلك، لدى البنوك المركزية في أستراليا وأوروبا تحيزات مختلفة في السياسة النقدية، لذلك في حالة ارتفاع الدولار، قد يكون الدولار الأسترالي أقل تأثرا من اليورو، أو العكس بالعكس.

يمكن للمتداول أيضا استخدام قيم نقطة أو نقطة مختلفة لصالحه. يتيح النظر في ور / أوسد و أوسد / تشف مرة أخرى. لديهم علاقة سلبية شبه مثالية، ولكن قيمة حركة نقطة في ور / أوسد هو 10 $ لكثير من 100،000 وحدة في حين أن قيمة الخطوة نقطة في أوسد / تشف هو 9.24 $ لنفس العدد من الوحدات. وهذا يعني أنه يمكن للمتداولين استخدام أوسد / تشف للتحوط من تعرض اليورو / الدولار الأمريكي.

وإليك كيفية عمل التحوط: قول أن المتداول لديه محفظة واحدة قصيرة من زوج يورو / دولار أمريكي من 100.000 وحدة وواحدة قصيرة من الدولار / الفرنك السويسري من 100،000 وحدة. عندما يزداد زوج العملات ور / أوسد بمقدار عشرة نقاط أو نقاط، فإن التاجر سيكون أقل من 100 دولار على الموقع. ومع ذلك، بما أن الدولار مقابل الفرنك يتحرك مقابل اليورو / الدولار الأمريكي، فإن موقف الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف) القصير سيكون مربحا، من المرجح أن يتحرك بالقرب من عشر نقاط أعلى، بزيادة 92.40 دولار. ومن شأن ذلك أن يحول صافي خسارة المحفظة إلى - 7.60 دولار بدلا من 100 دولار. وبطبيعة الحال، فإن هذا التحوط يعني أيضا أرباحا أصغر في حالة بيع قوي ور / أوسد، ولكن في أسوأ السيناريوهات، والخسائر تصبح أقل نسبيا.

ولكي يكون المتداول فعالا، من المهم أن نفهم كيف تتحرك أزواج العملات المختلفة فيما يتعلق ببعضها البعض حتى يتمكن المتداولون من فهم مدى تعرضهم بشكل أفضل. بعض أزواج العملات تتحرك جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، في حين أن البعض الآخر قد يكون الأضداد القطبية. يساعد التعلم عن ارتباط العملة التجار على إدارة محافظهم بشكل أكثر ملاءمة. بغض النظر عن استراتيجية التداول الخاصة بك، وما إذا كنت تبحث لتنويع المواقف الخاصة بك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظركم، من المهم جدا أن نأخذ في الاعتبار العلاقة بين مختلف أزواج العملات واتجاهاتها المتغيرة. (لمزيد من المعلومات، راجع برنامج تعليم الفوركس.)

ارتباطات العملة.

تحتوي كل خلية في الجداول التالية على معامل الارتباط ل أزواج العملات (الارتباطات العملة) التي تسمى في المجالات المقابلة من اللوحة العلوية واليسرى.

ويقيس معامل الارتباط مدى تقارب زوجي العملات معا. إذا تحرك كلا الزوجين صعودا وهبوطا في انسجام تام، فإن معامل الارتباط بينهما هو +1. إذا كانت حركة زوج واحد لا يقول شيئا عن حركة الزوج الآخر ثم هناك علاقة صفر بين هذه الأزواج. إذا تحرك زوجان في اتجاهين متعاكسين تماما، فإن معامل الارتباط بينهما هو -1. وتنقسم العلاقات أيضا إلى أربع مجموعات وفقا لقوتها. لسهولة عرض جميع الارتباطات في الجدول التالي ملونة لإظهار قوتها، كما هو موضح أدناه:

ضعيف (أبيض): القيمة المطلقة لمعامل الارتباط لا تتجاوز 0،3 (أي أنه يمكن أن يكون أي شيء من -0،3 إلى +0،3). متوسط ​​(رمادي): القيمة المطلقة للمعامل أكبر من 0،3 ولكن أقل من 0،5. قوي (أسود): القيمة المطلقة للمعامل أكبر من 0،5 ولكن أصغر من 0،8. عالية (أحمر): القيمة المطلقة لمعامل الارتباط تساوي أو تزيد عن 0،8.

وتحسب معاملات الارتباط باستخدام أسعار الإغلاق اليومية التي تظهر على مدى 40 يوما تداول (على المدى الأقصر) وأيام التداول ال 120 الأخيرة (على المدى الطويل). وقد تم اختيار هاتين الفترتين من بين مائتي فترة ارتباط محتملة بناء على مدى تطابق معاملات الارتباط مع تقلبات الأسعار اليومية. كما يمكنك أن ترى من محاكاة الارتباط (يرجى ملاحظة: هذه الآلة الحاسبة يتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك) الارتباط الفعلي عادة تباعد أقوى من القيمة المستهدفة عندما يتم احتسابها لفترات زمنية أقصر. وهذا يجعل من المهم التحقق من الارتباطات على المدى القصير ضد الارتباطات على المدى الطويل، والذي يتم في الجدول ريل أدناه. جدول ريل (من & كوت؛ الموثوقية & كوت؛) يقارن بين الارتباطات قصيرة الأجل وطويلة الأجل ويظهر متوسط ​​كلا المعاملين عندما يبقون قريبا لكلتا الفترتين. ويعتقد أنه إذا اتفقت معاملات الارتباط قصيرة الأجل وطويلة الأجل، فإن الترابط أكثر موثوقية - من المرجح أن يستمر في المستقبل القريب. يمكنك التحقق من كيفية تغير الارتباطات اليومية على المدى القصير والطويل الأجل مع أزواج العملات الأكثر تداولا في صفحة الارتباط المترابط (يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 1،3 ميغابايت ويتطلب أن يكون لديك تم تثبيت فلاش وجافا سكريبت في المتصفح).

ويمكن أيضا تعريف الارتباط على أنه درجة التشابه (التشابه المباشر عندما يكون الترابط موجبا / تشابها معكوسا عندما يكون الترابط سلبيا) الذي يمكن أن تتوقع وجوده بين أنماط الرسم البياني الفني (مثل خطوط الاتجاه وأنماط الأسعار والشموع وموجات إليوت) المرئية على أي اثنين من الرسوم البيانية أزواج العملات. على سبيل المثال، يمكن أن تتوقع رؤية الصورة المرآة تقريبا تقريبا لخط الاتجاه الذي يظهر على الرسم البياني اليومي لزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) عند النظر إلى الرسم البياني الزمني على نفس النطاق من أوسد / تشف (لأن الارتباط السلبي بين هذه الأزواج مرتفع جدا). ولذلك فإن معاملات الارتباط اليومية المعروضة هنا تقيس المراسلات بين أنماط المتوسط ​​(آخر 120 يوما) والقصور (آخر 40 يوما) التي تظهر على الرسم البياني اليومي لأزواج العملات التي يتم حسابها. هذه المعلومات سوف تكون مفيدة للغاية للتجار الموقف (الحفاظ على مواقف مفتوحة من يوم واحد إلى بضعة أيام) الذين يعتمدون في المقام الأول على الدراسات الرسم البياني اليومي. إذا كنت ترغب في حساب الارتباطات لفترات زمنية أخرى يمكنك القيام بذلك في إكسيل، كما هو موضح في أسفل هذه الصفحة.

جدول ارتباطات العملة.

ملاحظة: من الأفضل التنويع في أزواج العملات التي يلون ارتباطها باللون الأبيض أو الرمادي (مع مزيد من الحذر) على جدول ريل. يمكنك زيادة تضييق قائمة المرشحين للتنويع من خلال استبعاد تلك الأزواج التي قضت أقل وقت مرتبط ارتباطا ضعيفا خلال ال 100 يوم تداول الماضي - كما هو مبين في صفحة الارتباطات زائدة (مجموع النسب المئوية الوقت أن 40- يوم و 120 يوما الارتباطات ضعيفة يرجى ملاحظة: حجم هذه الصفحة هو 1،3 ميغابايت ويتطلب أن يكون لديك فلاش تثبيت وجافا سكريبت تمكين في المتصفح الخاص بك). إذا كان الارتباط ملونا باللون الأحمر لاثنين من الأزواج في جدول ريل يمكنك استخدام هذا لتحديد التداول فقط هذا الزوج الذي يقدم دخول مع أعلى نسبة مكافأة إلى خطر بين الاثنين. يمكنك أيضا استخدام هذه المعلومات لتوضيح الصورة الفنية (مثل عدد موجات إليوت) لزوج العملات الذي تتداوله من خلال النظر إلى الرسم البياني لزوج العملات الأخرى الذي يرتبط ارتباطا وثيقا به.

إكسيل الارتباطات البرنامج التعليمي.

يمكنك حساب الارتباطات الفردية لأي أزواج عملتين ولأي فترة زمنية من خلال الذهاب إلى هذه الخطوات:

حدد أزواج العملات التي ترغب في تحليلها. يمكنك تصدير بيانات الأسعار لكل من هذه الأزواج من مخططات فوريكس (مثل إنتليشارتس) إلى ملف على جهاز الكمبيوتر (التنسيق المعتاد لتصدير البيانات هو كسف). يمكنك استيراد كل ملف إلى إكسيل من خلال الانتقال إلى البيانات & غ؛ استيراد البيانات الخارجية & غ؛ استيراد البيانات والإشارة إليها. قد تحتاج إلى استيراد الأرقام كنص ثم استبدال النقاط بفواصل بحيث يتمكن إكسيل من العمل مع الأسعار كأرقام. تأكد من توافق التواريخ في السلاسل الزمنية المستوردة لكل صف (يمكنك تخطي هذه الخطوة إذا كنت تعمل مع خلاصة سعر واحدة فقط). حذف الأعمدة المفتوحة، عالية ومنخفضة. تغيير أسماء الأعمدة مع أسعار الإغلاق إلى أسماء أزواج العملات التي ينتمون إليها. استخدم الدالة كوريل لحساب الارتباط. تعمل هذه الدالة على صفيفين، وهما نطاقان متساويان لأسعار الإغلاق للأزواج. ببساطة اكتب في إحدى الخلايا الفارغة & كوت؛ = كوريل (& كوت؛ ثم اضغط على الزر & كوت؛ فكس & كوت؛ بجوار شريط الصيغة وحدد النطاقين، وستبدو الصيغة الناتجة عن ذلك - = كوريل (A1: A40؛ B1 : B40)، وسوف تحسب قيمة معامل الارتباط بين الأزواج للفترة الزمنية المختارة، وفي هذا المثال سيكون 40 ساعة أو يوما أو أسبوعا تبعا للمقياس الزمني للمخططات التي يتم تحليلها.

لحساب مصفوفة الارتباط لأي عدد من الأزواج كرر الخطوات المذكورة أعلاه من 1 إلى 3 لكل زوج. قم بقص الجدول بالكامل بحيث تكون أسماء أزواج العملات في الصف الأول وأسعار الإغلاق هي فقط للفترة الزمنية التي ترغب في تحليلها. بدلا من استخدام الدالة كوريل انتقل إلى أدوات & غ؛ تحليل البيانات. وحدد & كوت؛ الارتباط & كوت؛ من قائمة أدوات التحليل. اضغط على الزر بجوار & كوت؛ نطاق الإدخال & كوت؛ ومن ثم تسليط الضوء على محتويات جميع الأعمدة. حدد العلامة بجوار & كوت؛ التصنيفات في الصف الأول & كوت ؛. حدد نطاق الإخراج عن طريق اختيار خلية على يمين الجدول. اضغط على & كوت؛ موافق & كوت ؛.

ملاحظة: قد تحتاج إلى تثبيت حزمة تحليل البيانات من القرص المضغوط الخاص بتثبيت أوفيس إذا لم يتم تحميلها بشكل افتراضي. لتثبيته، انتقل إلى أدوات & غ؛ الوظائف الإضافية. ثم حدد أناليسيس تولباك واضغط على موافق لبدء إنشاء مصفوفة ارتباطات العملة الخاصة بك.

عملتان عظيمتان للربح من تقلب النفط.

دخلت العقود الآجلة للنفط الخام سوقا حادة في عام 2017، بعد مجموعة تداول متعددة السنوات وضعت في مكانها بعد الانهيار الاقتصادي لعام 2008. في حين أن العقود الآجلة والمشترين الأسهم فقدوا ثروات في محاولة لاختيار القاع، العديد من التجار العملات قد ازدهرت، والاستفادة من الارتباط الضيق بين العقود الآجلة للطاقة وأزواج الفوركس التي تتفاعل مع ارتفاع تقلب القطاع. دعونا نحدد هذه الارتباطات وكيفية تداولها، مع التركيز الشديد على تطبيق هذه المعرفة على التذبذب في سوق النفط الخام.

وبالنظر إلى الإجراءات السعرية البرية في عامي 2017 و 2018، فمن المرجح أن قطاع الطاقة سوف تقلب تقلبات واسعة والاتجاهات لعدة أسابيع لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات القادمة على الأقل، وتقدم لاعبين الفوركس العديد من الفرص للربح. وسوف نركز على الأزواج الأكثر شعبية والسائلة للغاية، مع ضيق محاولة / طلب ينتشر وسهولة الوصول للتجار العملة الأمريكية. وقد تعمل أيضا أدوات أكثر تداولا بشكل رفيع، ولكنها تميل إلى تحمل تكاليف أعلى. معظم هذه الصلبان يمكن العثور عليها في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية التي تعتمد بشكل كبير على سعر النفط الخام. وتشمل هذه البلدان البرازيل وكولومبيا وفنزويلا والمكسيك.

الدولار الكندي.

وليس من المستغرب أن تظهر آفاق العملات الأجنبية الكندية ارتباطا وثيقا بعقود النفط الخام. ولدى الدولة الغنية بالموارد احتياطيات ضخمة من الطاقة، مما يؤثر بقوة على موازين الناتج المحلي الإجمالي وأرصدة التجارة الخارجية. (لمزيد من المعلومات، انظر 5 أكبر شركات النفط الكندية). وبما أن النفط الخام يحسب بالدولار الأمريكي، فإن زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي يعمل كدليل مثالي تقريبا لتدفقات النفط الخام - سواء أعلى أو أقل.

هذا الزوج يولد علاقة عكسية لأن الدولار الكندي يمثل القاسم في الصليب، وتقديم المشورة للتجار للبحث عن الزوج إلى الارتفاع عند بيع النفط الخام قبالة والعكس بالعكس. ويميل هذا الترابط إلى تخفيفه عندما تتحرك المعادن الثمينة والصناعية بقوة أكبر من النفط الخام لأن التعدين ينتج المصدر الكبير الآخر للثروة الطبيعية في البلاد.

ويظهر صندوق النفط الأمريكي (أوسو)، وهو وكيل الأسهم المتداولة لعقد خام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام، وزوج العملات الأجنبية أوسد / كاد، حركة سعرية عكسية بإحكام بين سوق الدببة من 2008 إلى 2009 والربع الثالث من عام 2018. ويعبر الصليب تصدرت في عام 2009 عندما قصف النفط الخام قاع ودخل اتجاه صعودي لمدة عامين. في المقابل، تحول الدولار / كندي إلى الانخفاض في اتجاه هبوطي عكسى تماما لمدة عامين. وقد تحولت هذه الأدوات مرة أخرى في عام 2018، حيث سجل النفط الخام انتعاشا مرتفعا، قبيل مجموعة تداول مدتها ثلاث سنوات.

وقد تراجعت العلاقة بين انتكاسات عام 2018 واتجاهات الانهيار لعام 2017. أوسد / كاد دخل اتجاه صعودي خلال هذه الفترة المؤقتة، في حين أن النفط الخام على جانبي جانبي، واختبار الحدود العليا والسفلى. وتشير المفرزة النسبية إلى سمة مشتركة ولكنها غير مفهومة جيدا للارتباط - فهي تميل إلى التوسع خلال فترات ارتفاع التقلب والعقد عندما يزول التقلب.

يتصاعد الاتجاه الصعودي لزوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (أوسد / كاد) في يونيو 2017 عندما يدخل النفط الخام اتجاها هبوطيا جديدا، يكسر الدعم المتعدد السنوات ويتجه إلى اختبار الانخفاض الذي سجل في العقد السابق. ويستجيب الصليب الكندي مع ارتفاع إلى أعلى مستوى له منذ 11 عاما. وهو يميل إلى قيادة العقود الآجلة خلال هذه الفترة، حيث يعمل كمؤشر رئيسي للتغيرات في حفر الطاقة.

دولار استرالي.

الدولار الاسترالي يعبر مقابل الدولار الأمريكي، حيث يظهر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أود / أوسد) ارتباطا وثيقا بالنفط الخام أيضا. ويبدو هذا غير عادي للوهلة الأولى لأن أستراليا لا تملك سوى 0.3٪ من احتياطيات النفط في العالم. ومع ذلك، تمتلك البلاد احتياطيات ضخمة من النحاس والذهب والحديد والنيكل تهيمن على الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز العلاقة بين فئات السلع الأساسية، وخاصة في السنوات الأخيرة. وقد شددت التجارة الإلكترونية والمشتقات الجديدة هذه العلاقات لأن سلال السلع العريضة يمكن شراؤها أو بيعها على أنها مخاطر على أو التحوط من مخاطر التحوط ردا على تغيير معنويات في أسواق الأسهم والسندات.

النفط الخام و أود / أوسد القاع في انسجام في عام 2009 وأدخل اتجاهات صعودية مماثلة التي تمتد إلى أعلى مستوياتها التاريخية 2018 التي لم يتم اختراقها في السنوات الأخيرة. وفي حين أن الترابط ينخفض ​​بين أعلى مستوياته في عام 2018 وعام 2017، فإن الأدوات تتبع مسارات مماثلة، حيث تحدث ارتفاعات نسبية وانخفاضات في نفس الوقت.

وانخفضت هذه الأدوات في اتجاه هبوطي قوي في منتصف عام 2017. وينخفض ​​النفط الخام إلى النصف خلال هذه الفترة، في حين ينخفض ​​أود / أوسد حوالي 25٪. وتؤدي القیم المرتفعة والارتفاعیة النسبیة إلی تکثیف قراءات الترابط مع عملیات سعر متماثلة تقریبا في النصف الثاني من عام 2018. ویجب أن یسھل ھذا التصمیم عند بدء النفط الخام عملیة القاع التي لا مفر منھا، مما یقلل من مستویات التقلب.

ويوضح فارق التغير في النسبة المئوية كيف يؤثر الارتباط على اتجاه الاتجاه وهيكل الأسعار عبر الأدوات ولكنه لا يتنبأ بحجم المكاسب أو الخسائر. ويصدق هذا بشكل خاص عند العمل مع العملات لأنها تظهر سلوكيات النطاق السعرية التي تمتد على مدى عقود عديدة في حين أن الأدوات الأخرى يمكن، نظريا على الأقل، ترتفع إلى ما لا نهاية أو تسقط إلى الصفر.

ين كروسز قد إحياء الأسهم الترابط على انهيار.

تحليل أساسي وموضوعات السوق.

توقعات أساسية للين الياباني: صعودي.

ين تقاطع الين مع S & P 500 انهيار & نداش؛ الذي هو أفضل بويثر للمشاعر في الأسبوع الماضي تسمح البيانات لبنك اليابان للحفاظ على الانتظار ونرى، ولكن الوقت ينفد للحصول على التحديثات في الوقت الحقيقي والإعدادات التجارية المحتملة على الين الياباني، الاشتراك في ديليفس على الطلب .

وقد سجل الين الياباني أداء متقلب هذا الأسبوع مقابل نظرائه الرئيسيين. ومع ذلك، فإن مثل هذا الأداء هو أكثر إثارة للقلق من الصورة الحميدة التي يبدو أنها وضعت على. في حين أن زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسجبي)، زوج اليورو مقابل الين الياباني (ورجبي) والصلبان الرئيسية الأخرى قد تطور نطاقات، فقد سجل مؤشر S & أمب؛ P 500 القياسي المضاربي مستويات قياسية جديدة. هل هذه علامة على أن الإهلاك المطرد للين (تقاطعات مقدما) قد ضرب سقف أو هل هذا انعكاس على نوعية اتجاهات المخاطر؟ فمن المرجح خليط من الاثنين معا، وهذا لا يبشر بالخير للثيران.

على مدى فترة أطول من الزمن (60 أيام التداول أو 3 أشهر)، أوسجبي عززت قوية بشكل استثنائي 0.72 ارتباطا إلى واحدة من السوق المفضلة & نداش؛ أو على الأقل بومباستيك & نداش؛ مقاييس اتجاهات الرغبة في المخاطرة: S & P 500. حدسي، وهذا منطقي. في محفظة التقليدية، تمثل الأسهم أعلى العائد الأصول التي المستثمرين زيادة الوزن في & لسو؛ جيد و [رسقوو]؛ مرات. وعلى مدى سنوات من لعب دور عملة تمويل للتجارة المحملة (العملة التي نقترضها فيها)، لعب الين دورا مماثلا في العملات الأجنبية حيث تقدم أزواج مثل أودجبي عندما تسعى السوق لمزيد من التعرض والعائد.

ومع ذلك، فإن الين يعبر عن العلاقة مع خطر يثبت الآن مصدرا للخلاف. في نهاية الإطار الزمني، نجد أن العلاقة بين الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسجبي) ومؤشر S & أمب؛ P 500 قد انخفضت من أكثر من 0.90 (قوية بشكل استثنائي) في النصف الأول من الشهر إلى -0.28 حتى الجمعة. هل هذا انعكاس لبنك اليابان والحكومة اليابانية يفقدان سيطرتهما على الإهمال المستمر لعملتهما؟ في الأشهر الأخيرة، شهدنا تحسن البيانات والمسؤولين التراجع عن التهديدات اللفظية من مزيد من التحفيز. في حين أن هذا قد يكون مشجعا للاستثمار المحلي، فإنه يحد من المضاربين و [رسقوو]؛ الشهية للصلبان الين. إذا لم يلتزم البنك المركزي الياباني بانخفاض قيمة العملة المحلية، فإن حجة وضعية طويلة يجب أن تكون إما على مستوى قوي من الرغبة في المخاطرة أو توقعات لزيادة فوارق العائد ونداش؛ كل من العوامل من التجارة تحمل.

من حيث الغلة ونمو الغلة، تبدو التوقعات قاتمة إلى حد ما. ولا تزال أسعار الإقراض المعيارية في جميع أنحاء العالم المتقدم النمو في مستويات قياسية، في حين لا تزال العوائد الإجمالية المستندة إلى السوق (من سنداتها الحكومية العشرية) مكتظة للغاية ونداش؛ أقل بكثير من أدنى مستوياتها الدورية. وهذا يعني أن هناك القليل من الحمل الذي كان تاريخيا و هيليب؛ ومع ذلك، لا تزال معابر الين 20-40 في المئة من أدنى مستوياتها القياسية. هذا يجعل أساسا & [رسقوو]؛ مكلفة و [رسقوو]؛ مواقف دون مشاركة نشطة من قبل البنك المركزي للحفاظ على الزخم وراء المخاطر الأخلاقية والمضاربة الأمامية.

قبل ستة أشهر، كانت التوقعات السائدة هي أن يقوم البنك المركزي بتحديث برنامج التحفيزات المفتوحة حول أحد اجتماعات أبريل ليتزامن مع نهاية السنة المالية وتنفيذ رفع ضريبة المبيعات. ومع ذلك فقد أعطت البيانات المستندة إلى النمو الهشة وأرقام التضخم المتصاعدة وتدابير نمو الأجور الفاترة للصناع القرار سببا لإعادة النظر في جهودهم في مجال تيسير الجودة والتجار للشك في اعتمادهم.

أفضل طريقة لإعادة ربط الصلبان الين هي من خلال اتجاهات المخاطر. ومع ذلك، لا نواجه حاليا & لوت؛ المخاطر على & [رسقوو]؛ المشاعر التي يبدو أن S & أمبير؛ P 500 تشير إلى. وتراجع مؤشرات الأسهم العالمية هذا التحرك مع مؤشر نيكاي 225 الذي يصارع بشكل ملحوظ مع 15،000. وفي الوقت نفسه، فإن الأسواق الناشئة، والأصول ذات العائد المرتفع وغيرها من فئات الأصول الحساسة طبيعيا هي خطوة كبيرة مع سوق الأسهم الأمريكية. وبطبيعة الحال، إذا كانت الإدانة لتدعيم الشهية من أجل العائد، يمكن حث العبور الين على التجمع. ومع ذلك، فإن مستوى التعرض، والرافعة المالية، والتوازن الأساسي، ويشك الآن يقول إن السيناريو الأكثر تقلبا سيكون السيناريو الذي ينهار فيه الين جنبا إلى جنب مع المخاطر. - جك.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.